8 13 Moving Average

Bewegende gemiddelde aanwyser bewegende gemiddeldes gee 'n objektiewe maatstaf van tendens rigting deur glad prys data. Normaalweg bereken deur die sluiting van die pryse, kan die bewegende gemiddelde ook gebruik word met mediaan. tipies. geweegde sluiting. en 'n hoë, lae of oop pryse asook ander aanwysers. Korter lengte bewegende gemiddeldes is meer sensitief en vroeër te identifiseer nuwe tendense, maar ook meer vals alarms te gee. Meer bewegende gemiddeldes is meer betroubaar, maar minder responsief, net die optel van die groot tendense. Gebruik 'n bewegende gemiddelde wat is die helfte van die lengte van die siklus wat jy dop. As die siklus lengte piek-tot-piek is ongeveer 30 dae, dan is 'n 15 dag bewegende gemiddelde gepas. As 20 dae, dan is 'n 10 dag bewegende gemiddelde gepas. Sommige handelaars sal egter 14 en 9 daagse bewegende gemiddeldes vir die bogenoemde siklusse gebruik in die hoop vir die opwekking van seine effens voor die mark. Ander ten gunste van die Fibonacci-getalle van 5, 8, 13 en 21. 100 tot 200 Dag (20 tot 40 Week) bewegende gemiddeldes is gewild vir langer siklusse 20-65 Day (4 tot 13 Week) bewegende gemiddeldes is nuttig vir intermediêre siklusse en 5 tot 20 dae vir 'n kort siklusse. Die eenvoudigste bewegende gemiddelde stelsel genereer seine wanneer die prys gaan oor die bewegende gemiddelde: Gaan lank as prys kruisies om bo die bewegende gemiddelde van onder. Gaan kort wanneer die prys kruisies om onder die bewegende gemiddelde van bo. Die stelsel is geneig om whipsaws in wat wissel markte, met die prys kruising heen en weer oor die bewegende gemiddelde, die opwekking van 'n groot aantal valse seine. Om dié rede, bewegende gemiddelde stelsels gewoonlik in diens filters om whipsaws verminder. Meer gesofistikeerde stelsels gebruik meer as een bewegende gemiddelde. Twee Bewegende Gemiddeldes gebruik 'n vinniger bewegende gemiddelde as 'n plaasvervanger vir sluitingsprys. Drie Bewegende Gemiddeldes gebruik van 'n derde bewegende gemiddelde te identifiseer wanneer die prys is wat wissel. Veelvuldige Bewegende Gemiddeldes gebruik 'n reeks van ses vinnig bewegende gemiddeldes en ses stadig bewegende gemiddeldes aan mekaar bevestig. Verplaas Bewegende Gemiddeldes is nuttig vir-tendens volgende doeleindes, die vermindering van die aantal whipsaws. Keltner kanale bands geplot op 'n veelvoud van gemiddelde ware omvang te filtreer bewegende gemiddelde CROSSOVER. Die gewilde MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) aanwyser is 'n variasie van die twee bewegende gemiddelde stelsel, geplot as 'n ossillator wat die stadig bewegende gemiddelde trek uit die vinnig bewegende gemiddelde. Daar is verskillende tipes van bewegende gemiddeldes, elk met hul eie eienaardighede. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is die maklikste om te bou nie, maar ook die mees vatbaar vir ondergang. Geweegde bewegende gemiddeldes is moeilik om te bou, maar betroubare. Eksponensiële bewegende gemiddeldes behaal die voordele van gewig gekombineer met gemak van die konstruksie. Wilder bewegende gemiddeldes word hoofsaaklik gebruik in aanwysers ontwikkel deur J. Welles Wilder. Basies dieselfde formule as eksponensiële bewegende gemiddeldes, gebruik hulle verskillende gewigte waarvoor gebruikers moet voorsiening maak. Aanwyser paneel wys hoe om 'bewegende gemiddeldes. Die verstek is 'n 21 dag eksponensiële bewegende gemiddelde. 'N toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie Deur Dr Winton Felt Ten einde te ontwikkel of te verfyn ons handel stelsels en algoritmes, ons handelaars voer dikwels eksperimente, toetse, optimalisaties, en so aan. Ons het 'n paar verkoop strategieë getoets en is nou deel van 'n paar van die bevindings. R. Donchian, gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas as die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 20-dae - bewegende gemiddelde. R. C. Allen gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas indien die 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 18-dae - bewegende gemiddelde. Sommige handelaars voel hulle moed opgee nie minder van die winste wat hulle bereik as hulle 'n korter lang bewegende gemiddelde gebruik. Hierdie mense verkies om te verkoop indien die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 10-dae - bewegende gemiddelde. Handelaars gebruik variasies op hierdie idees (sommige lok die voordele van 'n variasie en ander lok die voordele van 'n ander). Een handelaar het ons vertel van die crossover van die 7-dag en 13-dag eksponensiële bewegende gemiddeldes. Omdat die stelsel verskyn 'n paar meriete het, was dit in die toetse vir vergelykingsdoeleindes gebruik. Die strategieë wat in hierdie spesifieke reeks toetse ingesluit al dubbele stelsels waarin die korter bewegende gemiddelde was tussen 4 dae en 50 dae en langer bewegende gemiddelde was tussen die kort bewegende gemiddelde lengte en 200 dae. Hier rapporteer ons op 'n paar van die mees gewilde stelsels en op variasies van dié stelsels. Verkoop indien die voorraad se eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop indien die voorraad se eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop indien die voorraad se eenvoudige 10- daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20 - Day bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop indien die voorraad is eenvoudig 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 13-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die voorraad se eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 14-dae - bewegende gemiddelde. Ons wou strategie te vermy is konsekwent gebruik word vir elke toets. Die enigste veranderlike was die reël vir die verkoop. Vir elke strategie, ons beloop die opbrengs op alle aandele. Ons het 'n totaal van 47.312 toetse. Die idee agter hierdie eksperiment was om vas te stel watter van hierdie verkoop dissiplines die beste resultate meeste van die tyd vir die meeste aandele behaal. Onthou dat die winsgewendheid van 'n stelsel wat toegepas word om 'n enkele voorraad (selfs al is dit vir 3000 aandele herhaal as in ons toets) die hele prentjie nie te verf. Winsgewendheid per eenheid van tyd belê is 'n beter manier om te vergelyk. In die uitvoering van hierdie toets op stockdisciplines, ons vereis dat elke stelsel moes wag vir 'n nuwe koopsein in die besonder voorraad getoets. In die werklike lewe, kan 'n handelaar onmiddellik na 'n uitverkoping te spring na 'n ander voorraad. Daarom sal die handelaar min of geen, terwyl het gewag tot die volgende aankoop. 'N Stelsel wat minder winsgewend, maar dit uitgange 'n posisie vroeër kon dus genereer groter winste as 'n jaar deur reinvesting in 'n ander sekuriteit sodra die eerste een is verkoop. Aan die ander kant, sou dit 'n swakker presteerder wees as dit moes wag vir die volgende koopsein op dieselfde voorraad terwyl 'n ander stadiger stelsel is nog steeds en om geld te maak. Dus, 'n stelsel wat vang 'n 10 wins in 20 dae kan nie goed vergelyk met 'n ander stelsel wat slegs 'n 7 wins vang in die eerste 10 dae van daardie selfde skuif en dan verkoop aan 'n ander posisie elders te neem. Die verskillende verkoop stelsels word hieronder gerangskik in volgorde van hul winsgewendheid. Die linker kolom is die kort bewegende gemiddelde en die middelste kolom is die lang bewegende gemiddelde. Die verkoop seine gegenereer word wanneer die kort gemiddelde gekruis onder die lang gemiddelde. Die regter kolom is die totale winsgewendheid vir alle getoets aandele. Die sleutel item van vergelyking is nie die werklike omvang van wins vir elke verkoop stelsel. Dit sou aansienlik met verskillende s stelsel (as 'n volledige stelsel) wissel kan baie goed presteer óf van die stelsels bo op die volgende tabel. Die beginpunt van 'n stelsel het 'n baie te doen met die resultate verkry by die uitgang punt van 'n stelsel wins. Die inskrywing punte van die verskillende stelsels is geïgnoreer in hierdie studie. Hierdie studie ondersteun die idee dat die verkoop kant van 'n driedubbele bewegende gemiddelde stelsel wat gebaseer is op die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes is waarskynlik meer winsgewend as die verkoop kant van die soortgelyke 4- te wees, 9-, 18 - Day bewegende gemiddelde kombinasie. Dit het die bykomende voordeel hiervan is dat ons die afwaartse kruising van die 5-daagse bewegende gemiddelde met betrekking tot die 20-dae - bewegende gemiddelde monitor. Laasgenoemde is Donchian reg om ons, sal die 5-daagse bewegende gemiddelde kruis vir ons 'n vroeëre uittreepunte gee. Anders, kan ons wag vir die 10-20 crossover. Terwyl ons kan verskille tussen die top stelsels onderskei, moet dit in gedagte gehou word dat die verskille in netto totale opbrengs oor die hele tyd van toetsing was baie klein op 'n persentasie basis. Byvoorbeeld, die verskil tussen die top posisie stelsel en die een in die agtste plek beloop slegs sowat 2,4. As jy dit versprei oor die hele tyd van die studie, gaan besoek jy sien dat die jaarlikse verskille is regtig baie klein. Met betrekking tot stelsels te voltooi, kan die 9-, 18-dag-stelsel meer winsgewend as óf die 10, 20-dag-stelsel of die Donchian stelsel. Vir diegene oorwegings en ander kommentaar en inligting, sien asseblief die opvolgverslag: 'n Toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie: Kommentaar en waarnemings. Kry meer inligting oor hierdie, en sien 'n lys van tutoriale op dissiplines vir beleggers en handelaars. Kopiereg 2008 - 2016 deur StockDisciplines aka Stock dissiplines LLC Dr. Winton Felt handhaaf 'n verskeidenheid van gratis tutoriale, voorraad waarskuwings, en skandeerder resultate op stockdisciplines het 'n mark hersiening bladsy by stockdisciplines / mark-oorsig het inligting en illustrasies wat betrekking het op 'n pre-oplewing by stockdisciplines / voorraad-waarskuwings en inligting en video's oor-wisselvalligheid aangepas stop verliese op stockdisciplines / stop-verlies Kennisgewing aan Webmasters As jy wil hierdie artikel publiseer oor jou blog of webwerf, kan jy dit as doen en net as jy hou by ons uitgewer skakel. Terme Alle bladsye op hierdie webwerf word beskerm deur kopiereg Kopiereg 2008 - 2016 deur StockDisciplines Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer of in enige vorm versprei op enige manier. - StockDisciplines 1590 Adams Laan 4400 Costa Mesa, Kalifornië 92.628 VSA. Trading en / of te belê in die effek markte behels risiko van verlies. Hierdie webwerf beveel nooit enige individu koop of verkoop sekuriteite. Dit maak nie individuele beleggingsadvies gee. en niks hierin vertolk moet word asof dit die geval is. Lesers van die inhoud van hierdie webwerf is moet advies van 'n gelisensieerde professionele met betrekking tot hul persoonlike beleggings. StockDisciplines sal nie verantwoordelik wees vir enige verlies wat voortspruit uit die gebruik van die inligting op hierdie webwerf. BELANGRIKE KENNISGEWING Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om ons Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid. Sien hulle deur te kliek op hul skakels naby onderkant van die spyskaart aan die linkerkant van elke bladsy. hierdie artikel vergelyk spesiale EMA (eksponensiële bewegende gemiddelde) met siklus verhouding wat regtig werk in alle tye, al mark en nuttig is vir die posisie met ware stop verlies te neem en neem wins te maak. so laat my weet waarom EMO Hoekom siklus bewegende gemiddeldes hul spesifikasies met Vergelyk alle handelaars weet oor hierdie bewegende gemiddeldes aansoek: Ons weet dat 'n groot tydperk het meer lag, maar meer kragtig ondersteuning of weerstand, EMO minder lag as SMA SMMA, LWMA minder van toepassing in gewild, maar dit het nie lag in vergelyking met ander een (ek didn t sien enige bron vir hierdie een).also hulle tendens rigting te wys, is hul kruis as teken. Hulle is nie goed in die handel area (geen tendens), bo sinne in baie handel boeke geskryf. Kyk na hierdie foto te lag tydperk van EMO, SMA, SMMA, LWMA verstaan ​​moet jy jou eye. make toets jou stelsel eenvoudig nie ingewikkeld. Kyk na hierdie 8 prentjie te kies kruis system. I verkies na kies en gebruik drie kruis soos (5,13,62) of (5,10,34).why drie kruis beter as twee kruis Jy kan ander kruis stelsel vind of maak jou kruis stelsel hierdie tabel gevolg van opname van baie aanwysers, sagteware, boeke wat ek gelees het nie. Ek gebruik EMO met hierdie tydperke: 50.100.200.400.800 dat ek dit verander van Carter aanwyser (13,21,50,100,200).why Soos jy sien 50 tot 200100 tot 400200 tot 800 het siklus verhouding 1 tot 4 (dit is siklus reël) Ook ek voeg EMO 25 maar SMA 13. Ek toets die stelsel vir 1 jaar en ek het nie gevind nie enige fout met vergelyk met ander bewegende gemiddelde. Jy kan groter tydperk voeg soos 1600, 3200 (stippellyn in spilpunt foto), maar miskien maak jy verwar of maak my stelsel te ingewikkeld. Voordat bogenoemde stelsel wat ek getoets hierdie stelsel: 1: SMA (14) EMO (28,56,112,224.) As siklus reël 2: SMA (13,21) EMO (56,89,144,233.) As fibo nommer. Jy kan toets 1 die resultate te sien. Kyk na hierdie foto vir ons verstaan ​​van my stelsel as volg: Hoe om my stelsel gebruik 1-blik in standaard tyd saam siklus verhouding van D1 na M15. D1, H4, H1, M15 M15 minder oog as H1, groter EMO werk so sterk ondersteuning of weerstand, kan jy dit gebruik as gebreek sein of nonbroke sein (usuall metode) v indien die gaping tussen twee EMO is te groot, kan jy gebruik my spesiale spilpunt lyn as T / P s (gewoonlik my spilpunt lyne aan te pas om my EMO) of trek 'n paar horisontale lyn van belangrike top onderkant in D1, H4, H1 gebruik spilpunt lyn so eenvoudig reël om te verstaan ​​moontlike mark beweging. As prys gaan onder spilpunt lyne te neem verkoop posisies en as prys bo spilpunt lyne gaan neem koop posisies. 3-gebruik ander bevestig instrument soos fibo retracement, tendens lyne, fibo plaasgedeelte, 4-my stelsel werk goed as gebreek gebeur nie, maar dit kan nie opspoor moontlike terugskrywing point. it is goed as 'n bevestiging aan ander method. you Don t behoefte meer aanwysers gebruik. Vir 6 maande met sowat 21000 pitte van hierdie stelsel. My spesiale spilpunt lyne beskikbaar in mql4 as nuwe Fibonacci getal deur fx9045 Ek sit 'n paar voorbeelde aan my sein verstaan ​​system. if jy my stelsel aanwyser nodig conact my. Ek Don t weet my artikel nuwe maar hoop nuttige vir alle handelaars te wees. Ek sal bly wees om jou idee te sien wees, ek is gereed om saam te werk met enige handel maatskappy of skrywer vir hierdie porpose. My volgende artikel handel oor die mark geometriese. Sluit by ons aan te laai Meta Trader 4 Kopiereg 2000-2016, MQL5 Ltd